定量风险分析和建模技术

定量风险分析和建模技术

常用的技术有面向事件和面向项目的分析方法,包括:

敏感性分析有助于确定哪些风险对项目具有最大的潜在影响。它有助于理解项目目标的变化与各种不确定因素的变化之间存在怎样的关联。把所有其他不确定因素固定在基准值,考察每个因素的变化会对目标产生多大程度的影响。敏感性分析的典型表现形式是龙卷风图也有助于分析冒险情景。龙卷风图是在敏感性分析中用来比较不同变量的相对重要性的一种特殊形式的条形图。在龙卷风图中,Y轴代表处于基准值的各种不确定因素,X轴代表不确定因素与所研究的输出之间的相关性。图中每种不确定因素各有一根水平条形,从基准值开始向两边延伸。这些条形按延伸长度递减垂直排列。

图11-15龙卷风图示例

图11-15龙卷风图示例

预期货币价值分析。预期货币价值(EMV)分析是当某些情况在未来可能发生或不发生时,计算平均结果的一种统计方法(不确定性下的分析)。机会的EMV通常表示为正值,而威胁的EMV则表示为负值。EMV是建立在风险中立的假设之上的,既不避险,也不冒险。把每个可能结果的数值与其发生的概率相乘,再把所有乘积相加,就可以计算出项目的EMV。这种技术经常在决策树分析中使用(见图11-16)。

图11-16决策树分析示例

图11-16决策树分析示例

建模和模拟。项目模拟旨在使用一个模型,计算项目各细节方面的不确定性对项目目标的潜在影响。模拟通常采用蒙特卡洛技术。在模拟中,要利用项目模型进行多次(反复)计算。每次计算时,都从这些变量的概率分布中随机抽取数值(如成本估算或活动持续时间)作为输入。通过多次计算,得出一个概率分布直方图(如总成本或完成日期)。对于成本风险分析,需要使用成本估算进行模拟;对于进度风险分析,需要使用进度网络图和持续时间估算进行模拟。图11-17是用三元模型和风险区间得出的成本风险模拟结果,它表明实现各个特定成本目标的可能性。对其他项目目标也能画出类似曲线。

图11-17成本风险模拟结果

图11-17成本风险模拟结果